Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Thùy Ly NguyễnĐỗ
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG VIII TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ
HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH

1

8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi)
8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng
ta giả định không có tương quan giữa các phần dư hay
Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.
⇒Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quan

2

ui

ui

t

t

3

* Nguyên nhân khách quan:
- Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ
- Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nay
phụ thuộc vào giá năm trước => ui không còn ngẫu
nhiên nữa.
- Dãy số có tính chất trễ: tiêu dùng ở thời kỳ này
chẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà còn
phụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.
* Nguyên nhân chủ quan
- Chọn dạng mô hình sai (thường xảy ra ở mô hình với
chi phí biên)
- Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình
- Việc xử lý số liệu.(số liệu tháng = số liệu quý/3)
4

8.1.2. Hậu quả của tự tương quan
Nếu vẫn áp dụng OLS khi mô hình có hiện tượng tự
tương quan thì sẽ có các hậu quả sau:
- Các ước lượng không chệch nhưng đó là không phải
là các hiệu quả vì đó không phải là các ước lượng có
phương sai nhỏ nhất.
- Phương sai của các ước lượng là các ước lượng
chệch vì vậy các kiểm định t và F không còn hiệu quả.
2
ˆ
-  là ước lượng chệch của δ2
- R2 của mẫu là ước lượng chệch (dưới) của R2 tổng
thể
- Các dự báo về Y không chính xác
5

8.1.3. Cách phát hiện tự tương quan
a. Đồ thị
Chúng ta có thể phát hiện hiện tượng tự tương quan
bằng cách quan sát đồ thị phần dư của mô hình trên dữ
liệu chuỗi thời gian.
et

t
phần dư phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh giá
trị trung bình của nó.
6

b. Dùng kiểm định d của Durbin – Watson
Thống kê d của Durbin – Watson được định nghĩa như
2
sau:
(
e
−
e
)
∑
i
i −1
d=
2
∑ ei
Khi n đủ lớn thì
trong đó:

ee
∑
=
∑e

d ≈ 2(1-ρ)

i i −1
2
i

do -1 ≤ ρ ≤ 1, nên khi:
ρ = -1 => d = 4: tự tương quan hoàn hảo âm
ρ = 0 => d = 2: không có tự tương quan
ρ = 1 => d = 0: tự tương quan hoàn hảo dương

7

Giả thiết H0
Quyết định
Nếu
Không có tự tương quan
Bác bỏ
0 < d < dL
dương
Không có tự tương quan Không quyết
dL ≤ d ≤ d U
dương
định
Không có tự tương quan âm
Bác bỏ
4-dL < d < 4
Không có tự tương quan âm Không quyết 4-dU ≤ d ≤ 4-dL
định
Không có tự tương quan âm Không bác bỏ dU < d < 4-dL
hoặc dương

Trong đó dU và dL là các giá trị tra bảng giá trị d.
8

* Chú ý: trong thực tế khi tiến hành kiểm định Durbin
– Watson, người ta thường áp dụng quy tắc kiểm định
đơn giản sau:
Nếu 1 < d < 3 thì kết luận mô hình không có tự tương
quan.
Nếu 0 < d < 1...
1
KINH TẾ LƯỢNG
CHƯƠNG VIII TỰ TƯƠNG QUAN – CHỌN MÔ
HÌNH – THẨM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH
Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế lượng - Người đăng: Thùy Ly NguyễnĐỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kinh tế lượng 9 10 840