Ktl-icon-tai-lieu

kINH TẾ LƯỢNG

Được đăng lên bởi hathiloan1993
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3700 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề cương
Phần 1: Bản chất hiện tượng tự tương quan
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.2.1. Nguyên nhân khách quan
1.2.2. Nguyên nhân chủ quan
1.3. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan
1.4. Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan
1.5. Hậu quả
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.2. Kiểm định

về tính độc lập của các phần dư

2.2.3. Kiểm định d (Durbin - Watson)
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)
2.2.5. Kiểm định Durbin h
Phần 3: Biện pháp khắc phục tự tương quan
3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
3.2. Khi

chưa biết

3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
3.2.2. Ước lượng

dựa trên thống kê d.Durbin – Watson

3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng

PHẦN 1 - BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN
1.1.

Định nghĩa

Thuật ngữ tự tương quan có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của
chuỗi các quan sát đc sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong các số liệu chuỗi thời
gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo).
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi :
Cov( Ui , Uj ) = E( Ui .Uj ) ≠ 0 ( ∀i ≠ j )
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.2.1. Nguyên nhân khách quan
• Quán tính:
Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là quán tính. Các
chuỗi thời gian như tổng sản phẩm, chỉ số giá, thất nghiệp mang tính chu kỳ. Nếu
chúng ta ở đầu của thời kì khôi phục kinh tế, tổng cầu sản phẩm có xu hướng đi
lên. Vì vậy, trong hồi quy của chuỗi thời gian, các quan sát kế tiếp đó có nhiều khả
năng phụ thuộc lẫn nhau.
• Hiện tượng mạng nhện:
Người ta thấy rằng việc cung nhiều mặt hàng nông sản biểu hiện hiện tượng
“mạng nhện”.
Ví dụ vào đầu vụ trồng lạc năm nay, người nông dân bị ảnh hưởng bởi giá
mua lạc năm ngoái của các công ty xuất khẩu nên cung về lạc có biểu hiện dưới
dạng hàm:
Yt = β1 + β2Pt-1 + Ut
Giả sử ở cuối thời kì t giá lạc Pt < Pt-1, do đó trong thời kì t + 1 những người
nông dân có thể sẽ quyết định sản xuất lạc ít hơn thời kì t. Điều này sẽ dẫ đến mô
hình mạng nhện.

• Trễ:
Chẳng hạn khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập, chúng ta
thấy rằng tiêu dùng ở thời kì hiện tại chẳng những phụ thuộc vào thu nhập hiện tại
mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng ở thời kì trước đó :
Yt = ...
Đề cương
Phần 1: Bản chất hiện tượng tự tương quan
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.2.1. Nguyên nhân khách quan
1.2.2. Nguyên nhân chủ quan
1.3. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan
1.4. Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan
1.5. Hậu quả
Phần 2: Phát hiện có tự tương quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần dư
2.2.3. Kiểm định d (Durbin - Watson)
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)
2.2.5. Kiểm định Durbin h
Phần 3: Biện pháp khắc phục tự tương quan
3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
3.2. Khi chưa biết
3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d.Durbin – Watson
3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng
kINH TẾ LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kINH TẾ LƯỢNG - Người đăng: hathiloan1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
kINH TẾ LƯỢNG 9 10 156