Ktl-icon-tai-lieu

Slide kinh tế lượng: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Được đăng lên bởi mai-ha
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 17756 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Group 6
03/02/13

Kinh tế lượng

1

BÀI THẢO LUẬN

HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG
QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
03/02/13

Kinh tế lượng

2

Nội dung
Phần 1- Bản chất hiện tượng
tự tương quan.
Phần 2 – Phát hiện có tự
tương quan
Phần 3 – Biện pháp khắc
phục
Phần 4 – Bài tập thực hành
trên Eview.
03/02/13

Kinh tế lượng

3

Phần 1- Bản chất hiện tượng tự
tương quan.
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.3. Hậu quả

03/02/13

Kinh tế lượng

4

1.1. Định nghĩa
- Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ
điển giả thiết rằng không có sự tương quan
giữa các nhiễu Ui nghĩa là:
(1.1)
- Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện
tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát
lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
(1.2)
03/02/13

Kinh tế lượng

5

1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
- Nguyên nhân khách quan:
• Quán tính
• Hiện tượng mạng nhện
• Trễ
- Nguyên nhân chủ quan:
• Xử lý số liệu
• Sai lệch do lập mô hình
03/02/13

Kinh tế lượng

6

1.5. Hậu quả
-

-

-

Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường
vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng
chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.
Các ước lượng của phương sai là chệch và thông
thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do
đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên
nhiều lần.
Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin
cậy.

03/02/13

Kinh tế lượng

7

-

-

ˆ
σ

2

=

( n − k )σ 2
ˆ

σ

2

cho ước lượng chệch của σ

2

thực, và trong một số trường hợp nó dường
như ước lượng thấp
2
σ
R có thể là độ đo không đáng tin cậy cho R
thực.
Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự
đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
2

03/02/13

2

Kinh tế lượng

8

Phần 2 – Phát hiện có tự tương
quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

03/02/13

Kinh tế lượng

9

2.1. Phương pháp đồ thị
Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần
dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ
đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
ta thấy phần dư không biểu
thị một kiểu mẫu nào khi
thời gian tăng lên →không có
dấu hiệu của tương quan chuỗi
03/02/13

Kinh tế lượng

10

2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2
2.2.2. Kiểm định χ về tính độc lập của các phần
dư
2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.5. Kiểm định Durbin h

03/02/13

Kinh tế lượng

11

2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
Xét giả thiết:
Η = ρ = ρ = ... = ρ = 0
Kiểm định như sau:
- Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng
phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được
cá...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide kinh tế lượng: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC - Người đăng: mai-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Slide kinh tế lượng: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 9 10 636