Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lý thuyết rủi ro và tỷ lệ sinh lời trong đầu tư chứng 
khoán
 Lý thuyết cơ bản áp dụng trong quản lý danh mục 
đầu tư chứng khoán
 Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu
 Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu tư
 Lý do phải tái cấu trúc danh mục đầu tư
 Các phương pháp đánh giá




So sánh các phương án đầu tư

2 ưu thế hơn 1
2 ưu thế hơn 3
4 ưu thế hơn 3

Công thức tính rủi ro và tỷ lệ sinh lời kì vọng của 
danh mục gồm nhiều cổ phiếu.
 Tỷ lệ sinh lời kì vọng:


n

rp =∑
ri w i
i=
1

 Phương sai của danh mục:
n

n

n

σ = ∑ σ w + ∑∑ w i w j cov(ri rj )
2
p

i =1

2
i

2
i

i =1 j =1

(i # j )



3. Định lượng của Jensen:

α p = rp − (rf + β p (rm − rf ))




Là tỷ suất lợi nhuận trung bình của danh mục đầu tư. Hơn nữa nó 
được dự đoán bằng CAPM, căn cứ vào β của danh mục với tỷ suất 
lợi nhuận bình quân thị trường.
        >0, danh mục hoạt động tốt hơn danh mục thị trường, hay tốt 
p
hơn mức trung bình của thị trường.
αp
        <0, danh mục hoạt động kém hơn danh mục thị trường, hay kém 
hơn mức trung bình của thị trường.

α

Thank you for 

Listening !

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu 9 10 432