Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình ARIMA và VAR

Được đăng lên bởi Văn Thục Nữ Anh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 5

Chöông 5
MOÂ HÌNH TRUNG BÌNH TRÖÔÏT ÑOÀNG LIEÂN KEÁT TÖÏ HOÀI QUY
(ARIMA) & MOÂ HÌNH TÖÏ HOÀI QUY THEO VEC TÔ (VAR)
ÔÛ chöông IV chuùng ta ñaõ baøn ñeán tính chaát quan troïng cuûa chuoãi döøng. Chöông naøy seõ ñeà
caäp ñeán hai vaán ñeà:
(1) Laøm theá naøo ñeå ñöa moät chuoãi khoâng döøng thaønh chuoãi döøng?
(2) Söû duïng moâ hình ñeå döï baùo nhö theá naøo?
Noùi moät caùch toång quaùt chuùng ta coù 4 phöông phaùp döï baùo kinh teá döïa vaøo chuoãi thôøi gian:
(1) Döï baùo döïa treân moâ hình hoài quy moät phöông trình;
(2) Döï baùo döïa treân moâ hình nhieàu phöông trình;
(3) Döï baùo döïa treân moâ hình trung bình tröôït, ñoàng lieân keát, töï hoài quy ARIMA
(Autoregressive intergrated moving average);
(4) Döï baùo döïa vaøo moâ hình töï hoài quy theo veùc tô VAR (Vector autoregressive models).
Khi döï baùo döïa treân moâ hình moät phöông trình, tröôùc heát caàn döï baùo caùc bieán ñoäc laäp vaø
sau ñoù döï baùo bieán phuï thuoäc. Döï baùo nhö vaäy sai soá seõ taêng nhanh khi ta döï baùo quaù xa
trong töông lai.
Trong thaäp nieân 60, 70 , vieäc xaây döïng moâ hình bao goàm moät heä phöông trình chieám öu
theá trong döï baùo kinh teá ôû Myõ. Nhöng sau naøy söï quyeán ruõ cuûa phöông phaùp döï baùo naøy ñaõ
suy giaûm ñi khaù nhieàu do caùc cuù soác daàu löûa naêm 1973, 1979 vaø do nhöõng chæ trích cuûa
Lucas. Robert E. Lucas ñaõ cho raèng, caùc tham soá ñöôïc öôùc löôïng töø moâ hình kinh teá löôïng
phuï thuoäc vaøo chính saùch ôû thôøi ñieåm moâ hình ñöôïc öôùc löôïng, vaø caùc tham soá naøy seõ thay ñoåi
khi chính saùch thay ñoåi. Noùi ngaén goïn, caùc tham soá öôùc löôïng ñöôïc khoâng ñoåi nhöng chính
saùch thì thay ñoåi.
Phöông phaùp phaân tích chuoãi thôøi gian do G.P.E . Box vaø G. M Jenkins ñeà xuaát ñaõ môû ra
moät trang môùi veà caùc coâng cuï döï baùo. Phöông phaùp BJ (Box – Jenkins) veà kyõ thuaät goïi laø
phöông phaùp ARIMA. Phöông phaùp naøy khoâng döïa vaøo moät hoaëc nhieàu phöông trình maø
döïa vaøo vieäc phaân tích tính ngaãu nhieân cuûa moät chuoãi thôøi gian. Chuoãi thôøi gian coù theå
giaûi thích baèng haønh vi ôû hieän taïi, trong quaù khöù, caùc treã vaø yeáu toá ngaãu nhieân. Moâ
hình ARIMA ñoâi khi ñöôïc goïi laø moâ hình lyù thuyeát vì noù khoâng xuaát phaùt töø baát kyø lyù thuyeát
kinh teá naøo.
Moâ hình VAR beà ngoaøi gioáng nhö moâ hình nhieàu phöông trình trong ñoù chuùng ta xem xeùt
ñoàng thôøi moät soá bieán noäi sinh. Trong moâ hình naøy moãi bi...
ThS. Phaïm Trí Cao * Kinh teá löôïng öùng duïng – Phaàn naâng cao * Chöông 5
1
Chöông 5
MOÂ HÌNH TRUNG BÌNH TRÖÔÏT ÑOÀNG LIEÂN KEÁT TÖÏ HOÀI QUY
(ARIMA) & MOÂ HÌNH TÖÏ HOÀI QUY THEO VEC TÔ (VAR)
ÔÛ chöông IV chuùng ta ñaõ baøn ñeán tính chaát quan troïng cuûa chuoãi döøng. Chöông naøy seõ ñeà
caäp ñeán hai vaán ñeà:
(1) Laøm theá naøo ñeå ñöa moät chuoãi khoâng döøng thaønh chuoãi döøng?
(2) Söû duïng moâ hình ñeå döï baùo nhö theá naøo?
Noùi moät caùch toång quaùt chuùng ta coù 4 phöông phaùp döï baùo kinh teá döïa vaøo chuoãi thôøi gian:
(1) Döï baùo döïa treân moâ hình hoài quy moät phöông trình;
(2) Döï baùo döïa treân moâ hình nhieàu phöông trình;
(3) Döï baùo ïa treân moâ nh trung bình tröôït, ñoàng lieân keát, töï hoài quy ARIMA
(Autoregressive intergrated moving average);
(4) Döï baùo döïa vaøo moâ hình töï hoài quy theo veùc tô VAR (Vector autoregressive models).
Khi döï baùo döïa treân moâ hình moät phöông trình, tröôùc heát caàn döï baùo caùc bieán ñoäc laäp vaø
sau ñoù döï baùo bieán ph thuoäc. Döï baùo nhö vaäy sai s seõ taêng nhanh khi ta döï baùo quaù xa
trong töông lai.
Trong thaäp nieân 60, 70 , vieäc xaây döïng moâ hình bao goàm moät heä phöông trình chieám öu
theá trong döï baùo kinh teá ôû Myõ. Nhöng sau naøy söï quyeán ruõ cuûa phöông phaùp döï baùo naøy ñaõ
suy giaûm ñi khaù nhieàu do caùc c soác daàu löûa naêm 1973, 1979 vaø do nhöõng chæ trích cuûa
Lucas. Robert E. Lucas ñ cho raèng, caùc tham soá ñöôïc öôùc löôïng töø moâ hình kinh teá löôïng
phuï thuoäc vaøo chính saùch ôû thôøi ñieåm moâ hình ñöôïc öôùc löôïng, vaø caùc tham soá naøy seõ thay ñoåi
khi chính saùch thay ñoåi. Noùi ngaén goïn, caùc tham soá öôùc löôïng ñöôïc khoâng ñoåi nhöng chính
saùch thì thay ñoåi.
Phöông phaùp phaân tích chuoãi thôøi gian do G.P.E . Box vaø G. M Jenkins ñeà xuaát ñaõ môû ra
moät trang môùi veà caùc coâng c ï baùo. Phöông phaùp BJ (Box Jenkins) veà kyõ thuaät goïi l
phöông phaùp ARIMA. Phöông phaùp naøy khoâng döïa vaøo moät hoaëc nhieàu phöông trình maø
döïa vaøo vieäc phaân tích tính ngaãu nhieân cuûa moät chuoãi thôøi gian. Chuoãi thôøi gian coù theå
giaûi thích baèng haønh vi ôû hieän taïi, trong quaù khöù, caùc treã vaø yeáu toá ngaãu nhieân. Moâ
hình ARIMA ñoâi khi ñöôïc goïi laø moâ hình lyù thuyeát vì noù khoâng xuaát phaùt töø baát kyø lyù thuyeát
kinh teá naøo.
Moâ hình VAR beà ngoaøi gioáng nhö moâ hình nhieàu phöông trình trong ñoù chuùng ta xem xeùt
ñoàng thôøi moät soá bieán noäi sinh. Trong moâ hình naøy moãi bieán noäi sinh ñöôïc giaûi thích bôûi caùc
giaù trò ôû quaù khöù, giaù trò treã cuûa taát caû caùc bieán noäi sinh khaùc. Thoâng thöôøng moâ hình naøy
khoâng coù bieán ngoaïi sinh.
Sau ñaây chuùng ta seõ xem xeùt moâ hình ARIMA vaø VAR.
Mô hình ARIMA và VAR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình ARIMA và VAR - Người đăng: Văn Thục Nữ Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Mô hình ARIMA và VAR 9 10 760